En 1887 aparecieron juntos en A Box of Cash, puesta en escena por la Edith Sinclair Comedy Company, en la que él interpretaba un personaje de origen irlandés, y a pesar de la popularidad que alcanzó con sus papeles de personajes irlandeses, no hay evidencia de que tuviera ascendencia de este país. En 1893, él y su esposa aparecieron en Broadway, en la comedia burlesca 1492 Up to Date, de Edward E. Rice.
De su espectáculo Ship Ahoy proviene el tema "The Commodore Song", que fue una de sus primeras grabaciones, datada en 1893. Entre sus otros primeros éxitos se encuentran "Say Au Revoir, But Not Goodbye" (North American, 1894), "Daisy Bell (Bicycle Built for Two)" (Edison, 1894) y "My Best Girl's a New Yorker" (Columbia, 1895).
A finales de la década de 1890 Favor había grabado para la mayoría de las principales compañías discográficas de la época, al tiempo que continuaba con sus espectáculos de vodevil. En 1899 fue uno de los primeros intérpretes en grabar en el sello Zonophone, y en 1900 grabó por primera vez para el sello discográfico Improved, de Eldridge R. Johnson, que más tarde se convertiría en Victor Records.
Sin abandonar nunca el escenario, en 1900 fue descrito por la revista Broadway como "uno de los mejores actores de comedia ligera" y, con su esposa, como "una de las grandes atracciones del vodevil".
Durante la primera década del siglo XX continuaron los éxitos, arropados por su característica voz de tenor, aflautada y con acento irlandés. Hizo también grabaciones junto a su esposa, con Steve Porter, y con el American Quartet, pero hacia 1908 su carrera discográfica estaba ya en declive, grabando sus últimos discos para Victor en 1911, y para Edison en 1914. Centrado en el vodevil, Favor siguió apareciendo en espectáculos teatrales durante toda la década de 1920 y principios de la de 1930
Discografía seleccionada:
1902. Victor 1357. On a Sunday Afternoon (#2)
1902. Edison 8159. I Want to Be a Lidy (#5)
1909. Edison 10201. I Love My Wife, But Oh You Kid! (#9)
1909. Edison 10243. Sadie Salome, Go Home! (#8)